в районе Кутузовской-Парка Победы зал есть)
в горах.
Начинать лучше на скалах. Весной и в августе альпклубы обычно проводят сборы. в том числе и для новичков. Их можно искать по инету. Мы ходим с волгоградским, ростовским и ставропольским. А между сборами можно походить на любой скалодром, их сейчас куча. В Экстриме, например.